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南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2015年第1季度报

2021-12-16 00:44   来源:未知   作者:admin

  南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2015年第1季度报告

  基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2015年1月1日起至2015年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 南方聚利1年定期开放债券(LOF)  场内简称 南方聚利  交易代码 160131  基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)  基金合同生效日 2013年11月28日  报告期末基金份额总额 363,142,829.69份  投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。  投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。  业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%  风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。  基金管理人 南方基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 南方聚利A 南方聚利C  下属分级基金的场内简称 南方聚利 -  下属分级基金的交易代码 160131 160134  报告期末下属分级基金的份额总额 347,244,248.32份 15,898,581.37份  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)   南方聚利A 南方聚利C  1.本期已实现收益 9,157,822.77 402,965.23  2.本期利润 7,099,375.41 308,901.81  3.加权平均基金份额本期利润 0.0204 0.0194  4.期末基金资产净值 356,512,977.04 16,303,466.04  5.期末基金份额净值 1.027 1.025  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方聚利A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.06% 0.11% 0.91% 0.01% 1.15% 0.10%  南方聚利C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.86% 0.11% 0.93% 0.01% 0.93% 0.10%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、本基金自2014年12月1日起增加C类收费模式,原有收费模式称为A类。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    何康 本基金基金经理 2013年11月28日 - 10年 硕士学历,具有基金从业资格。曾担任国海证券固定收益证券部投资经理,大成基金管理有限公司固定收益部研究员。2010年9月加入南方基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理,2013年11月至今,担任南方丰元基金经理;2013年11月至今,担任南方聚利基金经理;2014年4月至今,任南方通利基金经理;2015年2月至今,任南方双元基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内经济整体表现偏弱,前2月工业增加值同比仅6.8%,创2009年以来新低,商品房销售额同比下降15.8%,固定资产投资增速下降至13.9%。物价走势疲软,前2月CPI同比均值仅1.1%,PPI同比降幅进一步扩大。货币政策中性偏松,央行在2月份降准降息,并通过各种非常规政策向银行体系注入流动性。债市先扬后抑,前2月收益率下降明显,但3月以来受货币政策预期兑现,股市持续上扬等因素影响,长期利率债和高评级信用债收益率较2月低点上升50个基点以上,债券牛市趋势有所改变。 二季度,随着贷款和基建的放量,预计宏观经济将阶段性企稳回升,CPI较一季度小幅抬升。股市持续走牛,新股放量,新债发行逐步增加等资金供求因素对债市影响偏空。货币政策在二季度保持稳定的可能性较大。预计利率债和信用债没有明显的趋势性机会,票息收益是信用债的主要收益来源。 投资运作上,南方聚利1年定期开放债券基金在1季度逐步增加信用债仓位,并在3月以前将长期利率债减持完毕,降低了3月以来债市下跌对本组合的负面影响,3月底的组合杠杆和久期均较去年底有一定的下降。展望未来,股强债弱的格局难以改变,债市仅存短期交易性机会,我们计划保持组合基本稳定,择机参与长期利率债的交易性机会。 报告期内基金的业绩表现 本报告期南方聚利A净值增长率为2.06%,同期业绩比较基准增长率为0.91%;南方聚利C净值增长率为1.86%,同期业绩比较基准增长率为0.93%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 固定收益投资 421,332,535.00 84.69   其中:债券 421,332,535.00 84.69   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 8,668,835.80 1.74  7 其他资产 67,514,885.81 13.57  8 合计 497,516,256.61 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 11,307.80 0.00  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 347,352,727.20 93.17  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 73,968,500.00 19.84  7 可转债 - -  8 其他 - -  9 合计 421,332,535.00 113.01   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 1480309 14昆山交发债 200,000 20,912,000.00 5.61  2 127026 14沪建债 200,000 19,928,000.00 5.35  3 1080171 10吴江发展债 180,000 18,280,800.00 4.90  4 122187 12玻纤债 170,000 17,515,100.00 4.70  5 122043 09紫江债 160,000 16,449,600.00 4.41   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 19,033.72  2 应收证券清算款 59,729,632.49  3 应收股利 -  4 应收利息 7,766,219.60  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 67,514,885.81   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方聚利A 南方聚利C  报告期期初基金份额总额 347,065,142.94 15,895,455.32  报告期期间基金总申购份额 179,105.38 3,126.05  减:报告期期间基金总赎回份额 - -  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 347,244,248.32 15,898,581.37  注:本基金自2014年12月1日起增加C类份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同 2、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议 3、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2015年1季度报告原文 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层 查阅方式 网站: